La Colonia
La colonización de São Paulo comenzó en 1532 cuando, el 21 de Enero, Martim Afonso de Souza fundó el poblado que, más tarde, sería llamado de Villa de São Vicente, una de las más antiguas de Brasil y la más remota de la colonia. Dando continuidad a la exploración de la tierra y en busca de nuevos pueblos para evangelizar, en el cumplimiento de la misión que los había traído hacia el Nuevo Mundo, un grupo de Jesuitas, del cual hacían parte José de Anchieta y Manoel da Nóbrega, escaló la Serra do Mar llegando al altiplano de Piratininga, donde encontraron, según cartas enviadas a Portugal, "una tierra muy sana, fresca y de buenas aguas". Del punto de vista de la seguridad, la ubicación topográfica de São Paulo era perfecta: estaba situada en una colina alta y plana, que facilitaba la defensa contra ataques de los indios hostiles. En ese lugar, el 25 de enero de 1554, fundaron un colegio alrededor del cual se inició la construcción de las primeras casas de tapia que darían origen al poblado de São Paulo de Piratininga. En 1560, el poblado obtuvo prerrogativa de Villa.
Al principio, São Paulo vivía de la agricultura de subsistencia, aprisionando indios para trabajar como esclavos en la frustrada tentativa de implementar en gran escala la cosecha de caña de azúcar. Pero el sueño ya era entonces la descubierta del oro y de los metales preciosos. Así, en la segunda mitad del siglo comenzaron los viajes de reconocimiento al interior del país a través de las "bandeiras", expediciones organizadas para aprisionar indios y buscar metales y piedras preciosas en los "sertões" distantes, dando inicio a las conquistas de las "Minas Gerais". En 1681 São Paulo fue considerada la cabeza de la Capitanía, que incluía entonces un territorio mucho mayor que el del actual Estado. A pesar de la Villa haber sido elevada, en 1711, a la categoría de Ciudad, el propio éxito del emprendimiento bandeirante hizo con que la Corona desmembrase la Capitanía, para tener control exclusivo sobre la región de las Minas. Por eso, a lo largo de todo el siglo XVIII, São Paulo continuó siendo solamente el cuartel general de donde no cesaban de partir las "bandeiras", responsables por la ampliación del territorio brasileño al sur y al sudoeste, mucho más adelante de la línea de Tordesillas, en proporción directa al exterminio de las naciones indígenas que resistían a ese emprendimiento. De todo eso resultó la proverbial pobreza de la provincia de São Paulo en la época colonial, carente de una actividad económica lucrativa como la del cultivo de la caña de azúcar en el nordeste, contando principalmente con la mano de obra indígena, y sin sus hombres válidos, que partían para el "sertão", a rediseñar las fronteras de Brasil.
Durante los tres primeros siglos de la colonización, el número de indios y mamelucos (nombre dado por los españoles a los bandeirantes paulistas) superó y mucho al de los europeos. Hasta mediados del siglo XVIII, predominaba entre la población una "lengua general" de base tupí-guaraní, siendo la más hablada en toda la región. Durante el período de la unión de las coronas ibéricas, entre 1580 y 1640, se estima que el español haya sido la segunda lengua más hablada de la Villa de São Paulo. Después de la Independencia, en 1822, los africanos representaban alrededor de los 25% de la población, y los mulatos más de 40%. Ya se mostraba insignificante la presencia de indios en las zonas ocupadas por la colonización, especialmente en las labranzas de azúcar, iniciadas con éxito en el Litoral Norte y en la región entre Itú y Sorocaba. Así, la gran transformación de la economía paulista tuvo lugar en la pasada del siglo XVIII para el XIX, cuando las plantaciones de café comenzaron a sustituir las de caña de azúcar y a prepararse para ocupar el primer lugar en la economía nacional.